ちょっと前のバージョンのFirefox(およびもうちょっと前のNightly)から、
タブの右クリックメニュー「他のタブをすべて閉じる」(英語版「Close Other Tabs」)を選ぶと、
いちいち「複数（N）のタブを閉じようとしています。すべてのタブを閉じてよろしいですか？」
(英語版「You are about to close N tabs. Are you sure you want to continue?」)と聞いてくるようになった。
この警告を出さないようにするには、
”about:config“画面にて、
“browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs“の値を”false“にしてやれば良い。
”about:config“画面の使い方については、こちら([FireFox] 従来のダウンロードマネージャを表示する)を参照。
※2012/11/18追記
Firefox16.02くらいから、上記の設定をしても警告が出るようになりました。
Firefox17で、修正されるらしい(参照 [↗])ので、ちょっと待つことにします。
※2012/11/21追記
Firefox17.0で、上記の設定で警告が出ないことを確認。
Nightly20.0a1でも確認